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假定某公司买入一份3X6的远期利率协议其合约金额为1000万合约利率为105%。假设到结算日时市场参考利率为1225%则该份RFA的结算金是万元IM电竞官网 - 专业电竞投注平台注册登录送体验金

  A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天/月,360天/年。则结算金为()。

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